特此通知。
    附件：上海證券交易所證券異常交易實時監控細則

    上海證券交易所
    二○一三年十二月十七日

上海證券交易所證券異常交易實時監控細則

第一條  為維護證券交易秩序，保護投資者合法權益，防范交易風險，根據《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所風險警示板股票交易暫行辦法》，以及中國證監會《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》等規定，制定本細則。
第二條  上海證券交易所（以下簡稱“本所”）在實時監控中，發現證券價格出現異常波動或者證券交易出現異常的，有權采取盤中臨時停牌、口頭或書面警示、要求提交合規交易承諾、盤中暫停相關證券賬戶當日交易、限制相關證券賬戶交易等措施。
第三條  證券競價交易出現以下異常波動情形之一的，本所可以根據市場需要，實施盤中臨時停牌：
（一）無價格漲跌幅限制的股票盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌超過10%（含）、單次上漲或下跌超過20%（含）的；
（二）無價格漲跌幅限制的國債、地方政府債和政策性金融債盤中交易價格較前收盤價首次上漲或下跌超過10%（含）、單次上漲或下跌超過20%（含）的；
（三）無價格漲跌幅限制的其他債券盤中交易價格較前收盤價首次上漲或下跌超過20%（含）、單次上漲或下跌超過30%（含）的；
（四）無價格漲跌幅限制的股票盤中換手率（成交量除以當日實際上市流通量）超過80%（含）的；
（五）有價格漲跌幅限制的風險警示股票盤中換手率超過30%（含）的；
（六）涉嫌存在違法違規交易行為，且可能對交易價格產生嚴重影響或者嚴重誤導其他投資者的；
（七）中國證監會或者本所認為可以實施盤中臨時停牌的其他情形。
前款第（四）項不適用于首次公開發行股票上市首日的交易。
第四條  盤中臨時停牌時間按下列標準執行：
（一）首次盤中臨時停牌持續時間為30分鐘；
（二）首次停牌時間達到或超過14:55的，當日14:55復牌；
（三）因第三條第（四）、（五）項停牌的，首次盤中臨時停牌持續至當日14:55；
（四）因第三條第（六）項停牌的，首次盤中臨時停牌持續至當日14:55，必要時可以持續至當日收盤；
（五）第二次盤中臨時停牌時間持續至當日14:55。
第五條 實施盤中臨時停牌后，本所將通過官方網站（www.sse.com.cn）和衛星傳輸系統對外發布公告。
具體停復牌時間，以本所公告為準。
第六條  投資者可以在盤中臨時停牌期間撤銷未成交的申報。
第七條  有價格漲跌幅限制的股票一段時期內的漲跌幅偏離同期可比指數漲跌幅較大，且上市公司未有重大事項公告的，本所可以依據《上海證券交易所股票上市規則》要求上市公司進行停牌核查。上市公司應當對公司信息披露的情況和相關市場傳言等進行核查，并及時予以公告。股票停復牌時間以上市公司公告為準。
第八條  證券交易出現以下異常交易行為之一的，本所可以對相關賬戶持有人發出書面警示，或者直接采取暫停證券賬戶當日交易、限制證券賬戶交易等措施：
（一）持有解除限售存量股份的證券賬戶在一個月內通過集中競價交易系統賣出解除限售存量股份數量超過該公司股份總數1%的；
（二）通過集中競價交易系統和大宗交易系統，單一賬戶（含普通證券賬戶和信用證券賬戶）單日累計買入單只風險警示板股票超過50萬股的；
（三）集合競價階段多次不以成交為目的虛假申報買入或賣出，可能影響開盤價的；
（四）通過虛假申報、大額申報、密集申報、漲跌幅限制價格大量申報、在自己實際控制的賬戶之間進行交易、日內或隔日反向交易等手段，影響證券交易價格或交易量的；
（五）多次進行高買低賣的交易，或單次高買低賣交易金額較大的；
（六）在同一價位或者相近價位大量或者頻繁進行日內回轉交易的；
（七）通過計算機程序自動批量申報下單，影響市場正常交易秩序或者交易系統安全的；
（八）通過影響標的證券交易價格或交易量，以影響其衍生品交易價格或交易量的；
（九）在計算相關證券及其衍生品參考價格或結算價格的特定時間，通過拉抬、打壓或鎖定等手段，影響相關證券及其衍生品參考價格或結算價格的；
（十）進行與自身公開發布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易的；
（十一）編造、傳播、散布虛假信息，影響證券交易價格或者誤導其他投資者的；
（十二）涉嫌通過證券交易進行利益輸送，且成交金額較大的；
（十三）中國證監會或者本所認為的其他情形。
前款第（二）項“累計”是指投資者委托買入數量與當日已成交數量及已申報買入但尚未成交、也未撤銷的數量之和。
第九條  本所實施限制證券賬戶交易，可以通過以下方式進行：
（一）限制買入指定證券或本所全部交易品種；
（二）限制賣出指定證券或本所全部交易品種；
（三）限制買入和賣出指定證券或本所全部交易品種。
本所采取盤中暫停證券賬戶當日交易措施，比照前款規定的方式執行。
第十條  限制證券賬戶證券交易單次持續時間不超過3個月，具體時間以本所書面決定為準。對于情節特別嚴重的，本所可以延長限制交易時間。
本所實施限制證券賬戶交易的，記入賬戶持有人誠信檔案。
第十一條  出現第八條第一款第一項規定情形的，本所除限制相關證券賬戶交易外，還可以視情節輕重對相關當事人給予公開譴責、公開認定其不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員等紀律處分，并記入誠信檔案。
情節嚴重的，本所將提請證監會采取以下監管措施：
（一）凍結其資金賬戶；
（二）責令其限期購回超限減持股票；
（三）批準延長其存量股份鎖定期限；
（四）責令其將違規收益上繳至上市公司；
（五）限制其參與新股首次公開發行、再融資發行等業務；
（六）立案稽查。
第十二條  本所對異常交易的當事人采取口頭警示、書面警示、要求提交合規交易承諾等措施的，通過相關證券賬戶指定交易的會員或營業部向當事人實施，相關會員或營業部應當及時向其客戶轉告有關警示、督促客戶提交合規交易承諾，并保留相關證據。
機構投資者使用專用的參與者交易業務單元進行交易的，本所直接向相關當事人做出口頭警示、書面警示、要求其提交合規交易承諾函。
第十三條  本所采取盤中暫停證券賬戶當日交易措施的，通過相關證券賬戶指定交易的會員，口頭或書面告知當事人，會員應當在收到本所暫停證券賬戶當日交易的通知后及時轉告相關當事人。
本所做出限制證券賬戶交易決定的，通過相關證券賬戶指定交易的會員向當事人發出有關書面決定。該會員應當在收到本所限制交易決定的當天將其送達相關當事人；確實無法在當天送達的，應保留相關證據并及時向本所報告。
機構投資者使用專用的參與者交易業務單元進行交易的，本所直接向相關當事人發出有關書面決定。
第十四條  會員及其營業部未按照《上海證券交易所會員客戶證券交易行為管理實施細則》及本所其他業務規則的有關規定履行客戶管理責任的，本所在對異常交易當事人采取監管措施或做出紀律處分決定的同時，可以對相關會員及其營業部采取相應的監管措施或者施予紀律處分。
第十五條  本細則自發布之日起實施。本所2007年8月18日發布的《關于進一步加強股票交易異常波動及信息披露監管的通知》（上證監字〔2007〕8號）、2008年5月14日發布的《上海證券交易所異常交易實時監控指引》（上證監字〔2008〕7號）同時廢止。